Tanggung Jawab Pekerjaan

• Bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan strategi CTA, termasuk pelacakan tren, momentum, volatilitas, dan model lintas aset。
• Mengumpulkan, membersihkan, dan menganalisis dataset lintas pasar berskala besar。
• Merancang, mengimplementasikan, dan memelihara kerangka backtesting untuk memvalidasi ketangguhan strategi。
• Bekerja sama erat dengan manajer proyek untuk mengubah hasil riset menjadi sinyal perdagangan waktu nyata。
• Memantau dan mengoptimalkan model yang ada untuk meningkatkan kinerja dan stabilitas。Persyaratan Pekerjaan
• Gelar sarjana atau lebih tinggi di bidang Matematika, Statistik, Fisika, Ilmu Komputer, Rekayasa Keuangan, atau bidang terkait. Gelar Magister/PhD lebih disukai。
• Memiliki dasar yang kuat dalam statistik, teori probabilitas, dan analisis deret waktu。
• Mahir menggunakan Python atau C++ untuk analisis data berskala besar dan riset。
• Familiar dengan strategi CTA/kuantitatif, seperti pelacakan tren, momentum, dan model volatilitas。
• Memiliki kemampuan pemecahan masalah yang kuat, berpikir logis, dan mampu bekerja secara mandiri。

Kualifikasi Tambahan

• Memiliki pengalaman dalam riset kuantitatif di hedge fund, Commodity Trading Advisor (CTA), atau departemen perdagangan sistem。
• Familiar dengan aplikasi machine learning dalam peramalan deret waktu atau pembuatan sinyal。
• Memahami kerangka CTA multi-aset dan multi-pasar。