Responsabilidades del puesto

• Diseñar y optimizar la arquitectura del nivel de ejecución de órdenes para estrategias de market making de alta frecuencia, arbitraje y ciclos cortos, incluyendo, sin limitarse a, segmentación de órdenes, estrategias de colocación, lógica de cancelación, Smart Order Routing y emparejamiento entre exchanges.
• Analizar en profundidad las características de microestructura de los bolsas／pares de negociación (profundidad de mercado, dinámica del libro de órdenes, prioridades de emparejamiento, estructura de tarifas maker-taker, distribución de latencias) y traducirlas en recomendaciones de ajuste estratégico accionables.
• Diseñar, desarrollar e implementar algoritmos de ejecución (por ejemplo, TWAP, VWAP, POV, órdenes iceberg, estrategias híbridas dinámicas de colocación y consumo) para maximizar la eficiencia de ejecución y minimizar el deslizamiento y el impacto de mercado.
• Monitorizar en tiempo real la calidad de ejecución, el deslizamiento, el impacto, la latencia de cobertura y los costes de ejecución (incluidos comisiones de trading, tasas de financiación, costes de cancelación y tiempos de transferencia de fondos entre exchanges), y generar regularmente informes TCA (atribución de costes de negociación) para impulsar mejoras en el motor de ejecución.
• Colaborar estrechamente con los equipos de investigación de estrategia y desarrollo cuantitativo para implementar sus señales alfa en el nivel de ejecución, optimizando latencia, rendimiento y robustez del sistema.
• Construir y mantener mecanismos de monitorización y alertas para el sistema de ejecución, garantizando una respuesta rápida y la activación de planes de contingencia ante anomalías (por ejemplo, latencia de API, cambios abruptos de liquidez, fallos de exchange o demoras en transferencias inter-exchange).
• En entornos Crypto, optimizar estrategias de enrutamiento en múltiples exchanges y productos (spot／perpetual).
• Investigar continuamente la evolución de la estructura de mercado (cambios en exchanges centralizados, comportamiento de algoritmos contraparte) y retroalimentar nuevos hallazgos en las estrategias de ejecución.

Requisitos del puesto

• Título universitario en Matemáticas, Estadística, Informática, Física, Ingeniería Financiera o áreas cuantitativas afines; máster o superior preferible.
• Sólida capacidad de programación y dominio de al menos un lenguaje (por ejemplo, Python, C++, Rust, Go) para implementación de algoritmos, análisis de datos e integración de APIs.
• Conocimiento profundo de microestructura de mercado, mecanismos de emparejamiento del libro de órdenes, teoría de liquidez, modelos de impacto de precio y costes de transacción; experiencia en HFT o ejecución de trading de alta frecuencia será valorada.
• Familiaridad con exchanges y productos Crypto (spot, futuros perpetuos, opciones, pools DeFi/DEX) y sus particularidades de ejecución (estructura de API, comportamiento de órdenes, tasas de financiación, latencias inter-exchange).
• Experiencia práctica en HFT, market making, arbitraje o diseño y optimización de algoritmos de ejecución; capacidad para medir deslizamiento, impacto y latencia en entornos de trading real y proponer mejoras.
• Dominio de herramientas de análisis de datos y backtesting (por ejemplo, pandas, NumPy, SciPy, matplotlib o herramientas especializadas de HFT), con capacidad para extraer características estadísticas de datos de mercado por tick.
• Excelentes habilidades de trabajo en equipo y comunicación, con capacidad para coordinarse con investigación, desarrollo, trading y riesgos; alta ejecución y rápida respuesta a incidencias de trading.
• Buen nivel de lectura de inglés, capaz de comprender documentación técnica y financiera en dicho idioma.

Aspectos valorables

• Experiencia en producción en entornos de alta frecuencia y multi-exchange (especialmente en Crypto).
• Dominio de C++ o Rust y experiencia práctica en diseño de sistemas de baja latencia.
• Experiencia en arbitraje inter-exchange, provisión anticipada de fondos, transferencias cross-chain o market making en DEX.
• Conocimientos o investigación en MEV, blockchain o criptoeconomía.
• Publicación o uso interno de reportes cuantitativos/ejecución (por ejemplo, modelos de impacto de mercado, análisis de microestructura, informes TCA).
• Responsabilidad directa sobre P&L en actividades de cobertura, market making o trading.