Investigar y desarrollar estrategias de trading de alta frecuencia, incluidas, pero no limitadas a, arbitraje estadístico, creación de mercado y seguimiento de tendencias de corto plazo;

Extraer características, construir señales, realizar análisis de factores y modelado basados en datos de alta frecuencia;

Diseñar u optimizar el marco de backtesting de estrategias de alta frecuencia, evaluando la rentabilidad, el riesgo, el deslizamiento y los costes de transacción;

Iterar de forma continua los parámetros y la lógica de las estrategias para mejorar el ratio de Sharpe, la eficiencia de ejecución y la estabilidad;

Monitorear y evaluar las últimas tendencias del mercado financiero, la investigación académica y las tecnologías de trading de alta frecuencia.

Requisitos del puesto:

1. Título de máster o superior en Matemáticas, Estadística, Física, Informática, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Financiera u otras disciplinas afines;

2. Dominio de al menos uno de los lenguajes Python, C++, C, Java o Rust, con sólidas habilidades en estructuras de código y optimización de rendimiento;

3. Conocimiento en análisis de series temporales, aprendizaje automático, procesamiento de señales u otras teorías afines, con experiencia en modelado independiente;

4. Sólida base en teoría de la probabilidad, estadística matemática y teoría de optimización;

5. Se valorará experiencia en desarrollo de estrategias de trading de alta frecuencia, backtesting y operativa en vivo;

Se valorará positivamente:

1. Experiencia de prácticas o profesional en equipos de trading de alta frecuencia de fondos de cobertura, firmas cuantitativas privadas o mesas propietarias de brokers de primer nivel, nacionales o internacionales;

2. Conocimiento de la microestructura de mercados como acciones A, acciones estadounidenses, futuros o criptomonedas;

3. Ser ganador de competiciones de modelado matemático o de trading cuantitativo.