Responsabilidades del puesto:

Implementar de manera eficiente y estable la lógica de estrategias diseñadas por investigadores cuantitativos de alta frecuencia, y desplegarlas en entornos de producción;

Integrar interfaces con bolsas, corredores o sistemas de matching internos, logrando una interacción de alto rendimiento entre las estrategias y el sistema de ejecución de órdenes;

Optimizar continuamente la latencia de ejecución de las estrategias, el uso de memoria y la eficiencia en el procesamiento de órdenes, entre otros indicadores clave de rendimiento;

Desarrollar u optimizar frameworks de simulación y backtesting para estrategias de alta frecuencia, soportando simulaciones de trading con datos de mercado reales (tick/level2);

Implementar sistemas de monitorización a nivel de estrategia, registro de logs y detección de anomalías para garantizar la estabilidad en la ejecución;

Colaborar con investigadores cuantitativos, traders e ingenieros de sistemas para impulsar el proceso completo desde el desarrollo de la estrategia hasta su puesta en producción.

Requisitos del puesto:

Licenciatura o superior en Informática, Ingeniería Electrónica, Automatización, Ingeniería Financiera, Matemáticas, Física o disciplinas afines;

Dominio de C++ / Java / Rust / Go / C, con sólida capacidad en diseño de sistemas y programación de alto rendimiento;

Comprensión de los elementos básicos de las estrategias de trading de alta frecuencia, como la lógica de ejecución, la gestión de estados y los mecanismos de activación de control de riesgos;

Sólida experiencia en estabilidad de sistemas, tolerancia a fallos, registro de logs y monitorización de anomalías;

Excelentes habilidades de comunicación para colaborar con investigadores y traders, y capacidad para comprender rápidamente los requisitos de la estrategia y llevarlos a la práctica.

Se valorará positivamente:

Experiencia en desarrollo de sistemas de trading de alta frecuencia en entornos reales;

Conocimiento de los mecanismos de matching y APIs en mercados como acciones A, acciones de Hong Kong, futuros y criptomonedas;

Experiencia en módulos de sistemas como matching de alta frecuencia, control de riesgos y modelado de libro de órdenes;

Participación o liderazgo en la construcción de un framework de estrategias en producción desde cero.