Responsabilidades del puesto

● Responsable de la arquitectura y optimización de la capa de ejecución de órdenes en estrategias de market making de alta frecuencia, arbitraje y ciclos cortos, incluyendo pero no limitado a

fragmentación de órdenes, estrategias de colocación de órdenes, lógica de cancelación, enrutamiento inteligente de órdenes (Smart Order Routing) y conciliación entre exchanges.

● Analizar en profundidad las características microestructurales de los exchanges/pares de trading (profundidad de mercado, dinámica del libro de órdenes, prioridad de coincidencia, estructura de tarifas maker-taker, distribución de latencias) y convertirlas en recomendaciones de ajustes de estrategia ejecutables.

● Diseñar, desarrollar e implementar algoritmos de ejecución (por ejemplo TWAP, VWAP, POV, órdenes iceberg, estrategias híbridas dinámicas de colocación y ejecución inmediata) para maximizar la eficiencia de ejecución y minimizar el slippage y el impacto de mercado.

● Monitorear en tiempo real la calidad de ejecución, el slippage, el impacto de mercado, la latencia de cobertura y los costos de ejecución (incluyendo comisiones de trading, tasas de financiamiento, costos de cancelación de órdenes, tiempos de transferencia entre exchanges, etc.), generar periódicamente informes TCA (Análisis de Costos de Transacción) y promover mejoras en la capa de ejecución.

● Colaborar estrechamente con los equipos de investigación de estrategias y de desarrollo cuantitativo para implementar en la capa de ejecución las señales de alfa desarrolladas, y encargarse de optimizar la latencia, el rendimiento y la robustez del sistema de ejecución.

● Diseñar y mantener mecanismos de monitoreo y alerta del sistema de ejecución, de modo que ante anomalías (por ejemplo, latencia en APIs, cambios drásticos de liquidez, fallos en exchanges, demoras en transferencias entre exchanges) se pueda responder rápidamente y activar planes de contingencia.

● En el ámbito de criptomonedas, optimizar las estrategias de enrutamiento para múltiples exchanges y productos (spot y perpetuos).

● Investigar de manera continua la evolución de la estructura del mercado (cambios en exchanges centralizados, variaciones en el comportamiento de contrapartes algorítmicas) y retroalimentar los nuevos hallazgos en las estrategias de ejecución.

Requisitos del puesto

● Título universitario (Licenciatura o superior) en Matemáticas, Estadística, Informática, Física, Ingeniería Financiera o disciplinas cuantitativas afines; se valorará Máster o superior.

● Fuerte capacidad de programación y dominio de al menos un lenguaje (por ejemplo Python, C++, Rust, Go, etc.) para implementar algoritmos, realizar análisis de datos y gestionar llamadas a APIs de sistemas.

● Sólido entendimiento de la microestructura de mercados, el mecanismo de emparejamiento de libros de órdenes, la teoría de liquidez, el impacto de precios y los modelos de costos de transacción; se valorará experiencia en HFT o en ejecución de trading de alta frecuencia.

● Familiarizado con exchanges y productos en el ámbito de criptomonedas (incluyendo spot, contratos perpetuos, opciones y pools DeFi/DEX) y sus características de ejecución (estructura de API, comportamiento de colocación y ejecución de órdenes, tasas de financiamiento, latencias entre exchanges, etc.).

● Se valorará experiencia práctica en HFT, market making, arbitraje y en el diseño y optimización de algoritmos de ejecución; capacidad para medir slippage, impacto y latencia en entornos de trading real y proponer mejoras.

● Dominio de herramientas de análisis de datos y backtesting (por ejemplo pandas, NumPy, SciPy, matplotlib o herramientas especializadas en HFT), con capacidad para extraer características estadísticas a partir de datos de nivel de libro de órdenes.

● Excelentes habilidades de trabajo en equipo y capacidad para colaborar con los equipos de investigación, desarrollo, trading y gestión de riesgos; alto grado de proactividad y rápida respuesta ante incidencias en la ejecución de órdenes.

● Buen nivel de lectura de inglés, con capacidad para comprender documentación técnica y financiera en dicho idioma.