Responsabilidades del puesto

• Realizar análisis estadístico de mercados de futuros, acciones y otros, y desarrollar modelos de trading de alta frecuencia basados en dichos análisis
• Proporcionar soporte de investigación cuantitativa para trading de alta frecuencia, momentum y de opciones; participar en la investigación, backtesting, optimización y gestión de riesgos de estrategias
• Realizar seguimiento y evaluación de investigaciones y mejores prácticas de vanguardia en contabilidad, ingeniería financiera, inteligencia artificial y otras áreas afines, aplicándolas a estrategias de trading reales
• Implementar controles de calidad y evaluación de distintos métodos de investigación, proponiendo nuevas ideas de investigación y mejoras de modelos

Requisitos

• Poseer sólidos conocimientos en matemáticas y estadística, y estar familiarizado con modelos y teorías financieras
• Dominar métodos de machine learning y deep learning, con experiencia práctica en al menos uno de estos frameworks: PyTorch, TensorFlow, etc.
• Tener excelentes habilidades de programación y dominar al menos uno de estos lenguajes: Python, C++ y/o Java
• Título de máster o superior de una institución de primer nivel, en física, matemáticas, estadística, informática, ingeniería financiera u otros campos aplicados relacionados con el análisis numérico
• Se valorará experiencia en competiciones de física o matemáticas
• Se valorará experiencia en trading cuantitativo, incluyendo desarrollo cuantitativo, implementación técnica, ejecución de operaciones o validación de modelos