Responsabilidades:

1. Desarrollar un motor en tiempo real de valoración/cotización para opciones exóticas de ultra corto plazo

2. Implementar el control de riesgos central de la creación de mercado: inventory skew, kill-switch, límites de posición, circuit breaker y filtrado de regímenes tóxicos/inactivos

3. Integración y estandarización de datos de mercado (libro de órdenes/operaciones, multi-plataforma y escalable), así como desarrollo de la cadena de herramientas para grabación de datos (JSONL/Parquet) y reproducción offline

4. Conexión a ejecución/liquidación: fills → actualización de inventario; auditoría de extremo a extremo, observabilidad y pruebas de estrés

Requisitos:

1. Conocimiento de conceptos básicos de derivados y valoración: probabilidades, volatilidad, prima de riesgo y el impacto de la valoración mark-to-market en el arbitraje

3. Dominio de Rust (o C++/Go/Python): alto rendimiento, procesamiento de flujos en tiempo real, máquinas de estado, reintentos/backoff y control de presión (backpressure)

4. Monitoreo, alertas y estabilidad: tracing/metrics, Prometheus/Grafana y experiencia en SRE/on-call (se valorará positivamente)