Responsabilidades:

1. Modelar motores de valoración de opciones exóticas en ciclos ultra cortos.

2. Diseñar y mantener un sistema de calibración de probabilidades estándar: Platt, Isotonic, calibración por intervalos, Brier a nivel de bin y curva de confiabilidad; manteniendo múltiples tablas de calibración según activo, ciclo y estado del mercado.

3. Identificar estados de mercado: activo/inactivo, unidireccional, tóxico o desactualizado, y convertirlos en reglas ejecutables de valoración y control de riesgos.

4. Reproducción y backtesting a nivel de tick: atribución de PnL, sesgo de selección y simulación de usuario adverso.

Requisitos:

1. Conocimientos sólidos en estadística de probabilidad y matemáticas financieras: procesos estocásticos, Movimiento Browniano/GBM, martingalas y medidas (capacidad para distinguir entre mundo real y medida neutral al riesgo).

2. Comprensión de derivados y volatilidad: conocimiento profundo de la volatilidad implícita y de la superficie de volatilidad (p. ej., SVI), cómo emplearlas como fuente de información/prior y cuándo pueden dejar de ser válidas.

3. Comprensión de la microestructura del mercado: bid/ask, riesgo de inventario, selección adversa y comportamiento de precios en libros de órdenes poco profundos.