Responsabilidades del puesto:

● Desarrollar y optimizar estrategias de arbitraje de criptomonedas, incluyendo, entre otras, diferenciales de precio entre exchanges y arbitraje de tasas de financiación.

● Analizar datos de mercado y construir modelos matemáticos y estadísticos para cuantificar riesgos y rendimientos. ● Colaborar con el PM para convertir los resultados de la investigación de estrategias en señales de trading ejecutables.

● Diseñar el framework de backtesting de estrategias, realizando pruebas con datos históricos y validación mediante simulaciones de trading.

● Realizar un seguimiento de las últimas tendencias del mercado de criptomonedas, políticas de los exchanges e investigación de la microestructura del mercado.

Requisitos del puesto:

● Título universitario (o superior) en Matemáticas, Estadística, Ciencias de la Computación, Ingeniería Financiera o campos afines. Se valorará máster o doctorado.

● Dominio de Python o C++ para investigación cuantitativa, análisis de datos e implementación de estrategias.

● Conocimiento profundo de la estructura del mercado de criptomonedas, mecanismos de contratos perpetuos y APIs de exchanges.

● Sólida base en estadística, teoría de la probabilidad y análisis de series temporales, con capacidad para desarrollar modelos cuantitativos fiables.

● Buen pensamiento lógico y habilidades de resolución de problemas, con capacidad para llevar a cabo investigaciones de estrategias de forma independiente.