Responsabilidades del puesto

• Responsable de la investigación y el desarrollo de estrategias CTA, incluidas seguimiento de tendencias, momentum, volatilidad y modelos multiactivos.
• Recolectar, limpiar y analizar conjuntos de datos a gran escala de múltiples mercados.
• Diseñar, implementar y mantener un marco de backtesting para validar la robustez de las estrategias.
• Colaborar estrechamente con el gerente de proyecto para convertir los resultados de investigación en señales de trading en tiempo real.
• Monitorear y optimizar los modelos existentes para mejorar el rendimiento y la estabilidad. Requisitos del puesto
• Título universitario (Grado o superior) en Matemáticas, Estadística, Física, Ciencias de la Computación, Ingeniería Financiera o campos afines. Se valorará Máster o Doctorado.
• Sólidos conocimientos de estadística, teoría de la probabilidad y análisis de series temporales.
• Dominio de Python o C++ para análisis de datos e investigación a gran escala.
• Conocimiento de estrategias CTA/cuantitativas, como seguimiento de tendencias, momentum y modelos de volatilidad.
• Fuertes habilidades para la resolución de problemas, pensamiento lógico y capacidad para trabajar de forma independiente.

Puntos a favor

• Experiencia en investigación cuantitativa en fondos de cobertura, asesores de trading de commodities (CTA) o departamentos de trading sistemático.
• Familiaridad con aplicaciones de machine learning en predicción de series temporales o generación de señales.
• Conocimiento de los marcos multiactivo y multimercado de asesores de trading de commodities (CTA).