Responsabilidades

1. Desarrollo de sistemas de market making y trading cuantitativo

- Responsable del diseño de la arquitectura y desarrollo de un motor de market making de alto rendimiento y sistemas de trading automatizado.

- Diseñar la lógica de creación de mercado y modelos de precios para múltiples pares de trading (Spot / Perp / Opciones), así como el sistema de gestión de órdenes.

- Desarrollar componentes de interacción de baja latencia para matching (Order Entry, Market Data Handler, Risk Engine).

2. Modelado y optimización de estrategias de market making

- Responsable del modelado e iteración de estrategias tradicionales de market making (spread, riesgo de inventario, actualización de cotizaciones).

- Optimizar la velocidad de respuesta y la robustez de la estrategia usando datos de alta frecuencia, profundidad de mercado y microestructura.

- Mejorar lógicas de protección ante liquidaciones forzosas, cancelación de órdenes y protección de precio en condiciones de mercado extremas.

3. Optimización de latencia baja y alto rendimiento

- Optimizar latencias de red y de matching (TCP/UDP, WebSocket, FIX, Binary).

- Ajuste de rendimiento a nivel de código en C++/Rust/Python.

- Implementar sistemas de trading de alta disponibilidad y estabilidad (HA, Failover, Recovery).

4. Construcción de marcos de análisis de datos y backtesting

- Utilizar datos tick en tiempo real e históricos para validación de estrategias, limpieza de datos y modelado.

- Desarrollar frameworks de backtesting de alto rendimiento que soporten backtesting a nivel de profundidad de mercado y distribuidos.

- Construir sistemas de monitoreo de indicadores (PNL, Sharpe, inventario, tasa de ejecución, slippage).

5. Control de riesgos de trading

- Participar en la construcción de modelos de riesgo para market making (inventario, gamma, exposición, volatilidad).

- Desarrollar motores de control de riesgo automatizados (límite de posición, límite de pérdida, cortacircuitos).

- Optimizar el uso de capital y la estructura de posiciones.

6. Colaboración interdepartamental (con bolsas, brokers y equipos de infraestructura)

- Coordinarse con equipos técnicos de las bolsas para interfaces, rendimiento, ancho de banda y detalles de implementación del matching.

- Colaborar con investigadores cuantitativos para implementar estrategias y validar resultados.

- Guiar a ingenieros junior y mid-level en el desarrollo y depuración de sistemas de trading.

Requisitos

- Dominio de al menos uno de los siguientes lenguajes: Java, Python, C++; experiencia en sistemas de baja latencia, concurrencia de alto rendimiento y comunicaciones de red.

- Conocimiento de TCP/UDP, multihilo, memoria compartida, lock-free, asincronía y otros mecanismos.

- Familiaridad con APIs de plataformas de trading Web3 (FIX, WebSocket, Binary) y microestructura de mercado.

- 3–5 años de experiencia en desarrollo de estrategias cuantitativas o de market making en plataformas de primer o segundo nivel.

- Habilidad en análisis de profundidad de mercado, modelado de flujo de órdenes y comprensión de señales de microestructura.

- Dominio de al menos un tipo de estrategia de trading (market making, alta frecuencia, CTA, arbitraje).

- Manejo de Pandas, NumPy, Polars, Flink/Spark (deseable).

- Capacidad para modelar y extraer señales a partir de grandes volúmenes de datos tick.

- Experiencia con Linux, Docker, Kubernetes y CI/CD.

- Experiencia en construcción de infraestructura de baja latencia (deseable).

- Conocimiento de entornos cloud (AWS/GCP/Azure) y capacidad para encargarse de proyectos y módulos de sistema de forma autónoma.

- Capacidad para resolver problemas rápidamente bajo alta presión y en entornos de alta demanda, con fuerte habilidad lógica y automotivación.

- Título universitario en Ciencias de la Computación o campo relacionado (o superior).