Responsabilidades del puesto

1. Responsable de la investigación y el desarrollo de estrategias CTA, incluidas las de seguimiento de tendencias, momentum, volatilidad y modelos multiactivo.

2. Recopilar, depurar y analizar grandes conjuntos de datos de múltiples mercados.

3. Diseñar, implementar y mantener un marco de backtesting para verificar la solidez de las estrategias.

4. Colaborar estrechamente con el gestor de proyectos para convertir los resultados de la investigación en señales de trading en tiempo real.

5. Supervisar y optimizar los modelos existentes para mejorar su rendimiento y estabilidad.

Requisitos del puesto

1. Título universitario (grado o superior) en Matemáticas, Estadística, Física, Informática, Ingeniería Financiera o campos relacionados. Se valorará Máster/Doctorado.

2. Sólida formación en estadística, teoría de la probabilidad y análisis de series temporales.

3. Dominio de Python o C++ para el análisis de datos e investigación a gran escala.

4. Conocimiento de estrategias CTA/cuantitativas, como seguimiento de tendencias, momentum y modelos de volatilidad.

5. Fuertes habilidades de resolución de problemas, pensamiento lógico y capacidad para trabajar de forma independiente.

Puntos a favor

1. Experiencia en investigación cuantitativa en fondos de cobertura, CTA o departamentos de trading sistemático.

2. Familiaridad con aplicaciones de machine learning en predicción de series temporales o generación de señales.

3. Conocimiento de marcos CTA multiactivo y multimercado.