Responsabilidades del puesto:

1. Responsable del desarrollo y la optimización de estrategias de arbitraje de criptomonedas, incluyendo, pero no limitándose a, arbitraje de diferencias de precio entre exchanges y de tasas de financiamiento.

2. Analizar datos de mercado, construir modelos matemáticos y estadísticos, cuantificar riesgos y rendimientos.

3. Colaborar con el PM para traducir los resultados de la investigación de estrategias en señales de trading ejecutables.

4. Diseñar el marco de backtesting de estrategias, realizar pruebas con datos históricos y validar mediante simulaciones de trading.

5. Monitorear las últimas tendencias del mercado de criptomonedas, políticas de exchanges e investigaciones sobre microestructura de mercado.

Requisitos del puesto:

1. Grado universitario en Matemáticas, Estadística, Ciencias de la Computación, Ingeniería Financiera o disciplinas afines. Se valorará Máster o Doctorado.

2. Dominio de Python o C++ para investigación cuantitativa, análisis de datos e implementación de estrategias.

3. Conocimiento de la estructura del mercado de criptomonedas, mecanismos de contratos perpetuos y APIs de exchanges.

4. Sólida base en estadística, teoría de probabilidades y análisis de series temporales, con capacidad para desarrollar modelos cuantitativos fiables.

5. Buen pensamiento lógico y habilidades de resolución de problemas, con capacidad para llevar a cabo investigaciones de estrategias de forma independiente.

Se valorará:

1. Experiencia previa en prácticas o en puestos de trabajo en trading cuantitativo o fondos de cobertura.

2. Conocimiento de trading de alta frecuencia, estrategias de arbitraje y modelos de tasas de financiamiento.

3. Experiencia con sistemas de backtesting, limpieza de datos y procesos de optimización de estrategias.