Responsabilidades

1. Dirigir el diseño, la ejecución y la gestión de estrategias de arbitraje de criptomonedas, incluidos pero no limitados a arbitraje de diferencial de precios y arbitraje de tasas de financiación.

2. Construir y optimizar la cartera de estrategias, gestionar riesgos y garantizar la eficiencia de capital.

3. Colaborar estrechamente con el equipo de investigación cuantitativa para convertir los hallazgos en estrategias de trading viables.

4. Supervisar la dinámica del mercado, la liquidez y la estructura de comisiones, ajustando posiciones y parámetros de estrategia en tiempo real.

5. Analizar periódicamente el rendimiento y el riesgo de las estrategias, y proporcionar perspectivas a la alta dirección.

Requisitos del puesto

1. Título universitario en Matemáticas, Ciencias de la Computación, Física o campos afines.

2. Más de 3 años de experiencia en trading de criptomonedas o derivados tradicionales, de los cuales al menos 2 años en estrategias cuantitativas/arbitraje.

3. Sólido entendimiento de exchanges de criptomonedas, contratos perpetuos, derivados denominados en criptomonedas y mecanismos de tasas de financiación.

4. Excelentes habilidades de gestión de riesgos, que incluyan ajuste de posiciones, stop-loss y gestión de márgenes.

5. Buenas habilidades de comunicación y espíritu de trabajo en equipo, capaces de traducir los resultados de investigación en estrategias ejecutables.

Se valorará positivamente

1. Estrategias de trading maduras y estables con un ratio de Sharpe superior a 5, un drawdown máximo inferior al 2% y una rentabilidad anualizada superior en un 30% a la base anualizada.

2. Experiencia en arbitraje entre exchanges y en sistemas de ejecución automatizada.

3. Experiencia en programación con Python, C++ o lenguajes similares.

4. Experiencia en gestión de carteras en hedge funds o fondos cuantitativos.