Responsabilidades del puesto:

● Responsable de desarrollar y optimizar estrategias de arbitraje de criptomonedas, incluyendo, pero no limitado a, arbitraje de diferencias de precio entre exchanges y de tasa de financiación.

● Analizar datos de mercado, construir modelos matemáticos y estadísticos, cuantificar riesgos y rendimientos.

● Colaborar con el PM para transformar los resultados de la investigación de estrategias en señales de trading ejecutables.

● Diseñar el marco de backtesting de estrategias, realizar pruebas con datos históricos y validaciones mediante simulaciones de trading.

● Supervisar las últimas tendencias del mercado de criptomonedas, las políticas de los exchanges y la investigación en microestructura de mercado.

Requisitos del puesto:

● Título universitario en Matemáticas, Estadística, Informática, Ingeniería Financiera o campos afines. Se valorará máster o doctorado.

● Dominio de Python o C++ para investigación cuantitativa, análisis de datos e implementación de estrategias.

● Conocimiento de la estructura del mercado de criptomonedas, el mecanismo de contratos perpetuos y las API de exchanges.

● Sólida base en estadística, teoría de probabilidades y análisis de series temporales, capaz de desarrollar modelos cuantitativos fiables.

● Buen razonamiento lógico y habilidades para resolver problemas, con capacidad para llevar a cabo investigaciones de estrategias de forma autónoma.

Valorable:

● Experiencia previa en trading cuantitativo o en fondos de cobertura (prácticas o puestos de trabajo).

● Familiaridad con trading de alta frecuencia, estrategias de arbitraje y modelos de tasas de financiación.

● Conocimiento de sistemas de backtesting, limpieza de datos y procesos de optimización de estrategias.